Systèmes De Trading

Le système de trading automatique que je présente ici est un système à base de moyennes mobiles. De nombreux fonds dans la gestion systématique utilisent ce genre de modèle.

Il est spécialement utilisé dans le trading sur devises, taux d’intérêt, matières premières comme le crude oil, le gas naturel, l’or, le cuivre, le bund, le bobl, euro etc…

Les tendances sur ces marchés peuvent durer très longtemps et ce genre de systèmes de trading arrivent à capter une bonne partie de la tendance.

Ce système de trading que nous appellons « SUNSET« , utilise une moyenne mobile à laquelle nous ajoutons une bande. Cette bande est écartée de sa moyenne mobile par +/- une moyenne des n derniers true range. Cela sert de filtre afin d’éviter de prendre les signaux sur la cassure de moyenne mobile.

Les règles de ce système de trading sont simples : une position acheteuse est initiée à la cassure de la bande supérieure avec un stop loss/trailing stop qui est placé au niveau de la bande inférieure. Les règles sont symétriques dans le cas d’une position vendeuse.

Les paramètres (non optimisés) utilisés pour ce système de trading sont une moyenne mobile à 35 jours, écartée de deux fois la moyenne des true range des 15 derniers jours.

 

Graphique du contrat BUND avec un signal d’achat et de vente.

système de trading sur le bund

Système de trading sur le bund

 

Code au format « easy language » :

Inputs : TrendLength(35), Ecartement(2);

Variables: hb(0), lb(0);

hb=average(c,Trendlength)+avgtruerange(15)*Ecartement;
lb=average(c,Trendlength)-avgtruerange(15)*Ecartement;

Buy next bar at hb stop;
Sell short next bar at lb stop;